Beskedet kommer knappt två veckor efter det att Nordkorea provskjutit en interkontinental ballistisk robot (ICBM). Den avlossades från Sain Ni i Nordkorea och nådde en höjd av närmare 450 mil innan den störtade i Japanska havet.
Den gemensamma övningen kommer att pågå i två dagar och inleddes i vattnen kring Koreahalvön och Japan, uppger det sydkoreanska försvarsdepartementet.